Im wesentlichen begann die Arbeit von EXIT im Sommer 1999, nach der Ankunft der NATO-Truppen im Kosovo. EXIT wurde von KünstlerInnen gegründet, als direkte Reaktion auf den Mangel an KuratorInnen und KulturmanagerInnen im Kosovo und aus dem Bedürfnis der KünstlerInnen heraus, neue, gesunde Beziehungen zur internationalen Kunstszene zu schaffen, sowie andere Kunstmodelle als Alternativen zu den bestehenden anzubieten.
 
EXIT wurde von zwei Künstlern aus Peja gegründet: Sokol Beqiri (Geschäftsführung) und Erzen Shkololli (Künstlerische Leitung). EXIT ist der Überzeugung, dass die Öffnung und Demokratisierung im Kosovo und die Aussicht auf gleichberechtigten Dialog und Diskurs in einem anregenden Umfeld künstlerische Arbeit unterstützen werden und vice versa. EXIT hat sich voll Enthusiasmus daran gemacht, der vorhandenen künstlerischen Energie Strukturen zu schaffen, stets unter Berücksichtigung weltpolitischer Ereignisse, insbesondere solcher, die in der Gegenwartskunst Spuren hinterlassen. Gleichzeitig muss immer wieder die eigene Position angesichts der Veränderungen in der Region definiert werden.
 
Während der letzten Jahre organisierte und unterstützte EXIT verschiedene Veranstaltungen zu Gesellschafts- und Kulturtheorie, kritischem Denken, Ästhetik und zeitgenössischer Bildender Kunst. Ausserdem trat EXIT in den Jahren 2000-2003 als Gastgeber und Organisator zahlreicher Besuche internationaler KuratorInnen im Kosovo in Erscheinung, darunter Harald Szeemann, Dunja Blažević, Susann Wintsch, Edi Muka u.a. Gemeinsam mit der slowenischen Künstlergruppe IRWIN organisierte EXIT ein Projekt, das 2002 in Zusammenarbeit mit dem Kosovo Protection Corps (TMK) in Priština stattfand.
 
EXIT schafft für junge KünstlerInnen und StudentInnen aus dem Kosovo Möglichkeiten, sich zu treffen und zu präsentieren.
 
EXIT pflegt laufend Kontakte zu verschiedenen Personen und Institutionen aus dem Bereich Bildende Kunst, insbesondere aus Mazedonien, Montenegro, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Slowenien, Albanien, Bulgarien, Italien, Österreich, Deutschland, USA und Frankreich.
 
In den Räumlichkeiten von EXIT in Priština werden die Kurse und Seminare zum Modul „Bildungsprogramm“ als Teil des Projektes „Missing Identity“ abgehalten. In der Galerie EXIT in Peja finden im Rahmen des Projektes „Missing Identity“ regelmäßig Ausstellungen unter Beteiligung internationaler KünstlerInnen und KuratorInnen statt.